| - Lo Nuevo de Stata 12 - |
 |
|
|
|
|
| Imputación Múltiple (mi) |
|
|
|
Contrastes
y comparaciones pareadas |
- Ecuaciones encadenadas
- Imputación de variables continuas, ordinales, cardinales, y
de conteo
- Imputacion condicional
- Imputación por separado dentro del grupo
- Datos panel y Modelos multinivel
- Datos de encuesta
- Imputación univariable
- Imputación multivariable
- Datos panel-mi
- Nueve métodos de imputación disponibles
|
 |
- Diagramas de flujo
- Estimaciones estandarizadas y no estandarizadas
- Efectos directos e indirectos
- Pruebas de clasificación
- Pruebas de Wald
- Puntuaciones de los factores y otras predicciones
- Pruebas de bondad de ajuste
- Estimación por grupos y pruebas de invariancia
- Implementación para grandes bases de datos y modelos grandes
- Extensión flexible a regresión multivariante
- Regresión aparentemente no relacionada (SUR) y Variables instrumentales
- Estimación FIML y LIML de sistemas simultáneos
- Estimación por máxima verosimilitud
- Estimación GMM
- Datos agrupados
- Datos de encuesta
- Valores perdidos en datos aleatorios (MAR)
|
 |
- Modelos lineales y no lineales
- Comparación de medias, intercepto o pendientes
- Comparación de categorías adyacentes
- Comparación con categorías de referencia
- Efectos de tratamientos
- Polinomios ortogonales
- Ajustes para comparaciones múltiples
- Gráficos
|
| Series
de Tiempo Multivariables |
|
|
ARFIMA |
- GARCH Multivariable
- Correlaciones condicionales constantes (CCC)
- Correlaciones condicionales dinámicas (DCC)
- Correlaciones condicionales variantes(VCC)
- Errores Normales
- Errores con distribución t-Student
- Predicciones Nivel
- Predicciones de Varianza
- Pronósticos dinámicos
- Modelos Espacio-Estado
- Modelos de factores dinámicos
|
 |
|
- Procesos de memoria larga
- Predicciones
- Predicciones de integración fraccionaria
- Pronósticos dinámicos
|
| |
|
|
| |
Componentes
del modelo no observables (UCM) |
|
Densidad espectral |
| |
- Componentes del modelo no observables
- Componentes de tendencia, cíclicos y estacionales
- Predicción de componentes
- Pronósticos dinámicos
|
 |
- Estimación paramétrica después de ARIMA, ARFIMA y UCM
- Comparación de componentes
- Comparación de frecuencias
|
| Filtros
de Series de Tiempo |
|
Calendario de negocios |
|
Modelos mixtos/ multinivel |
- Descomposición de tendencia y ciclos
- Filtro Christiano–Fitzgerald band-pass
- Filtro Baxter–King band-pass
- Filtro Hodrick–Prescott high-pass
- Filtro Butterworth high-pass
|
 |
- Días de negociación
- Definición de usuario
- Conversión desde y hacia calendario regular
|
|
- Estimación con datos de encuesta complejas
- Frecuencia y peso de muestra
- Robustez y conglomeración SEs
- Ponderación global y ponderación en cada nivel
|
Análisis ROC |
|
Manejo de datos |
|
Análisis Marginal
|
- Paramétrico y no-paramétrico
- Ajustes para covariables
- Modelos de regresión caso-control
- Bootstrap y modelos basados SEs
- Ajustes para covariables
- Modelos de regresión caso-control
|
 |
- Importar y exportar a Excel
- importación de archivos EBCDIC
- Conexión OBDC
- Exportación de resultados y gráficos a PDF
|
|
- Medias marginales estimadas
- Márgenes predictivos
- Efectos marginales promedio
|
| Documentación
en PDF |
|
GMM |
|
Regresión de Riesgos de Competencia |
- Viene con cada copia de Stata
- Incluye todos los manuales
- Integrada con archivos del menú ayuda
|
|
- Modelos Lineales y no-Lineales
- Estimadores de un paso,
dos pasos e iterativos
- Datos de sección transversal,
de series de tiempo y de panel
- Instrumentos estilo panel
|
|
- Covarianzas que cambian en el tiempo
- Gráficas de incidencia acumulativa
- Índices subpeligrosos
|
Variables
Factor |
|
Datos de Panel
y modelos mezclados |
|
Más |
- Manejo de variables factor (categoricas)
- Niveles de las variables
- indicadores de interacción de niveles de variables
|
|
- Estructuras de error de covarianza
- Pruebas de raíz unitaria
- Errores estándar para BLUPs
|
|
- Gráficos de contorno
- Cualificación de la instalación
- Más soporte para ordenadores multinúcleo
- Gestión automática de memoria
- Diez generadores de números al azar
- Más funciones de densidad y de distribución
- DFBETAs, valores de desplazamiento de verosimilitud, estadísticas
LMAX después de la regresión Cox
- Errores normales, GED y Student t en ARCH
- Pruebas multivariadas
- Funciones numericas derivadas
- Arreglos asociativos
- Funciones de coincidencia
de nombres Soundex
- Programación orientada a objetos
|
| Nueva
Interfase |
|
Fuentes y tipos de letras
en las gráficas |
|
- Nueva ventana principal
- Nueva ventana Properties
- Editor de datos mejorado
- Nuevo viewer
- Administrador de Variables
- Vista en Vivo de la Información
- Filtros de Variables e información
- Resaltador de Sintáxis
- Doblamiento de Códigos
- Favoritos
|
 |
- Cursiva y negrilla
- Letras griegas
- Símbolos matemáticos
- Súperindices y subindices
- Multiples fuentes
|
 |
